商业银行资产负债、流动性管理实务
课程大纲
主题一:银行流动性风险管理及资产配置
一.银行负债流动性管理及资产配置的基本要素与框架
1、资产、资金、资本主要项目及其联系
三性统一；
互相牵制；
二. 银行流动性管理
1. 资金管理模式与架构
1.1大小司库；
1.2资金差额管理模式；
FTP；
2. 流动性风险管理的工具与手段
2.1规模与计划管理；
2.2指标管理；
2.3不同期限流动性管理；
三. 银行负债组合管理
1. 存款市场.
1.1一般存款，不同的条线
1.2主动负债
1.3存款成本
2. 流动性环境及短期利率变化
2.1货币市场环境；
2.2短期利率
3. 同业负债
3.1拆借与回购；
3.2同业存单；
3.3同业存款；
4. 金融债发行
4.1规模；
4.2利率；
5. 央行借款
5.1OMO；
5.2MLF；
5.3再贷款；
四. 银行资本管理
1. 银行资本管理主要策略
1.1分子策略
1.2分母策略
2. 银行资本的三个层次及其对应工具
2.1核心一级
2.2其他一级
2.3二级
3. 各层次对应工具
3.1权益融资
3.2永续债与优先股
3.3二级资本债
4. 中小银行专项债
五. 银行资产配置
1. 核心资产业务：信贷
1.1条线；
1.2节奏；
1.3收益率变化；
1.4调剂工具；
2. 资金类业务
2.1短期资金运作：短期利率债、NCD等
2.2货币基金
3．债券投资
3.1国债、政金债
3.2地方债
3.3金融债权-银行一般债及资本工具
3.4信用债及其他资产
4. 债券基金：
4.1摊余成本债基；
4.2净值债基
5.波动降低与理财赎回冲击
主题二：中小银行资产负债管理
上午：
一、资产负债管理体系
（一）资产负债管理框架
（二）资产负债管理目标
1、外部约束
（1）宏观审慎评估（MPA）
（2）合格审慎评估
（3）两增两控
（4）央行评级、存款保险
（5）银保监监管评级
2、内部约束
（1）预算目标
（2）战略导向
（3）内控合规
（三）资产负债管理系统支持
（四）资产负债管理制度建设
（五）资产负债管理委员会
二、组合与流动性管理
（一）资产负债组合管理
（二）流动性管理体系
1、流动性管理监管政策
2、流动性指标与限额管理
3、流动性压测管理
4、流动性资产储备管理
5、头寸管理
6、流动性应急管理
三、资本管理
（一）监管资本
（二）资本规划
（三）资本充足率管理计划
（四）资本充足压力测试
（五）资本充足应急管理
四、FTP定价管理
（一）FTP的基本内涵与原理
（二）FTP定价方法
（三）FTP定价的意义
（四）FTP收益率曲线构建
下午：
一、经济增加值的基本理论、背景、意义
二、经济增加值（EVA）的计量
（一）FTP营收
（二）运营成本
1、运营成本的划分和计量
2、成本分摊原理和分摊动因
3、全成本分摊体系的建立
（三）风险成本
1、信用风险拨备计提发展
2、I9预期损失模型计量
（四）经济资本成本
1、账面资本、经济资本、监管资本
2、经济资本的计量和配置
（五）税务成本
1、税务成本构成
2、实际计量与应用
三、经济增加值（EVA）实践与应用
1、综合计量
2、强化价值导向
3、产品后评估
4、提高综合定价能力
5、科学实施客户分层
6、支持战略决策
7、盈亏平衡测算
8、驱动因子分析
四、预算与绩效考核
（一）预算制定
（二）绩效考核方案设计
（三）绩效考核实践与应用
1、FTP考核方案设计
2、EVA考核方案设计
讲师介绍
A老师
业界资深专家，具备10余年银行实务管理及研究经验。对商业银行流动性及利率定价管理、金融市场及债券投资业务、资产负债经营等领域有着深刻的理论与实践认识。此外还曾担任交易中心本币交易员培训讲师、多家省联社特邀嘉宾等。
M老师
曾就职于五大行，现任某民营银行，擅长：资产负债管理、FTP定价、流动性管理、资本管理、经济增加值（EVA）考核与管理等
培训形式及费用
时间：2023年3月11日-12日（周末）
地点：上海
费用：3800元/人 （包含培训费、场地费、午餐、教材费用）
（发票课开具咨询费、会务费、培训费）
3人及以上团购参课，每人立减￥200元
参会福利：
参会学员名录 ；同业交流；八折办理高级会员权限
详情添加小助手报名（19921584780）